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变量波动率是什么意思?什么是变量波动率?

2020-6-26 20:44| 发布者: szd123| 查看: 16| 评论: 0|原作者: 书最多|来自: 书最多

摘要: 变量波动率是什么意思?什么是变量波动率?由标准差来看,轻工业增加值的标准差最大(0.0917),重工业增加值和M2的标准差也相对较大,变量波动率其余波动率序列的标准差值则较小。在各行业中,木材家具行业的标准差值最 ...
变量波动率是什么意思?什么是变量波动率?由标准差来看,轻工业增加值的标准差最大(0.0917),重工业增加值和M2的标准差也相对较大,变量波动率其余波动率序列的标准差值则较小。在各行业中,木材家具行业的标准差值最高(0.0041),显著大于其他行业。从偏度系数估计结果可知,变量波动率除轻、重工业增加值及M2右偏外,其他变量波动率都呈非偏分布。变量波动率由峰度系数可知,变量波动率除轻、重工业增加值外,其他变量波动率的分布形状为正态峰。变量波动率我们分别用ADF( Augmented Dickey-Fuller)和PP( Phillips-Perron)方法对波动率序列进行单位根检验,以检查各序列是否平稳,变量波动率第7和第8列的结果显示各序列在显著性I%的情况下均为稳态序列。变量波动率制造业日指数原始数据表明其分布近似正态。 变量波动率实证研究拟按以下四个步骤进行:(1)依据VAR-Granger方法,作变量因果关系检验;(2)以脉冲响应函数分析变量之间的跨期动态;(3)通过向量自回归估计误差的方差分解,变量波动率来观察变量的相对外生性;(4)以修正Hurst检验及ARFIMA估计方法对各时间序列的长记忆进行检验和估计。

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