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动量模型是什么意思?什么是动量模型?

2020-3-25 20:44| 发布者: szd123| 查看: 19| 评论: 0|原作者: 书最多|来自: 书最多

摘要: 动量模型是什么意思?什么是动量模型?根据所估计的模型参数,对每种模型进行500次bootstrap模拟,动量模型各获得500组bootstrap模拟序列。动量模型位验DMC规则和TRB规则在每个模拟序列中所能获得的超额回报率,动量模 ...
动量模型是什么意思?什么是动量模型?根据所估计的模型参数,对每种模型进行500次bootstrap模拟,动量模型各获得500组bootstrap模拟序列。动量模型位验DMC规则和TRB规则在每个模拟序列中所能获得的超额回报率,动量模型分别记录模拟序列基于买人信号的条件收益率和标准差、基于卖出信号的条件收益率和标准差以及基于买人一卖出信号的条件收益率,动量模型分别计算500组模拟序列的平均值,判断技术分析的超额回报率是否能由这些模型解释。 例如,如果时间序列动量模型的模拟序列基于买人信号的超额回报率的平均值高于原始序列,动量模型说明技术分析的作用能够由时间序列动量模型解释,动量模型其超额回报率可能仅仅是时间序列动量效应的一种表现.同时,动量模型如果时间序列动量模型的模拟序列基于买人信号的超额回报率的标准差低于原始序列.说明技术分析在原始序列中所产生的超额回报率或许是因为承担了更高的风险,动量模型在经过风险调整后或许并不能产生经济收益,动量模型从而与有效市场假说并不矛盾。

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