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万门大学零基础也能学量化量化投资一月特训班

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资源名称-万门大学零基础也能学量化量化投资一月特训班

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资料介绍及截图

万门大学零基础也能学量化量化投资一月特训班

万门大学零基础也能学量化量化投资一月特训班



1、课程: 量化投资开篇
1.1、课程介绍
1.2、量化投资的发展(一)
1.3、量化投资的发展(二)
1.4、量化投资与主观投资的关系(一)
1.5、量化投资与主观投资的关系(二)
1.6、认识一个量化交易策略(一)
1.7、认识一个量化交易策略(二)
1.8、认识一个量化交易策略(三)
1.9、理工生跨界做量化的优势分析
1.10、量化交易系统的基本架构(一)
1.11、量化交易系统的基本架构(二)
2、课程:股票基础知识
2.1、典型的金融产品
2.2、分时图
2.3、K线图
2.4、数据场景
2.5、技术指标的分类
2.6、从量化的视角看指标
2.7、程序化代码—MACD(一)
2.8、程序化代码—MACD(二)
2.9、KD、RSI
2.10、技术指标的应用技巧
2.11、更多的交易决策依据
2.12、一个典型的双均线策略
2.13、集合竞价
2.14、除权/复权、打新和配股
2.15、公告、研报和社交媒体
2.16、趋势分析
2.17、量价分析
2.18、典型的停止行为
2.19、总结
3、课程:量化系统搭建的环境准备
3.1、Linux的优势
3.2、Shell环境—常用命令
3.3、Shell环境—常用命令、安装软件—Java运行环境
3.4、修改文件权限
3.5、MongoDB基本概念
3.6、MongoDB特性
3.7、CRUD
3.8、Python语言特点及安装
3.9、Python语言基础(一)
3.10、Python语言基础(二)
3.11、用Docker加固安全性(一)
3.12、用Docker加固安全性(二)
3.13、Kafka的基本概念(一)
3.14、Kafka的基本概念(二)
3.15、Kafka的安装和使用
3.16、总结
4、课程: 量化的特点
4.1、量化对冲与主观交易的区别(一)
4.2、量化对冲与主观交易的区别(二)
4.3、塞勒的行为金融学理论
4.4、量化交易中的心理风险
4.5、量化系统的关键特点(一)
4.6、量化系统的关键特点(二)
4.7、量化中的主观思维借鉴
4.8、选股、择时、风控
4.9、量化系统工作过程解析
4.10、趋势阶段和策略类型
4.11、行情类型的判断
4.12、人工干预、评价和优化
4.13、复盘时间(一)
4.14、复盘时间(二)
5、课程:量化交易基础(上)
5.1、早晨之星(一)
5.2、早晨之星(二)
5.3、量化投资VS程序化交易
5.4、一个量化策略的进阶之路
5.5、第三方量化平台分类和举例
5.6、图表化交易系统举例(一)
5.7、图表化交易系统举例(二)
5.8、云端、量化API交易系统举例
5.9、开源框架交易系统举例
5.10、交易系统的核心要素、趋势型策略原理
5.11、均值回复型策略原理
6、课程:量化交易基础(下)
6.1、课程大纲介绍
6.2、交易系统中与盈利相关的要素
6.3、一个完整的交易系统
6.4、股票池
6.5、股票池实例
6.6、择时(一)
6.7、择时(二)
6.8、跟踪窗口
6.9、五大门派对比(一)
6.10、五大门派对比(二)
6.11、五大门派的量化要素
6.12、美股因子检验
6.13、A股因子检验
6.14、因子量化投资的组合
6.15、几个重要问题
6.16、典型趋势跟随策略详解(一)
6.17、典型趋势跟随策略详解(二)
6.18、典型均值回复策略详解(一)
6.19、典型均值回复策略详解(二)
6.20、复盘时间
7、课程:如何快速制作一个量化策略
7.1、股票池择时中的信号—买入(一)
7.2、股票池择时中的信号—买入(二)
7.3、股票池择时中的信号—买入(三)
7.4、股票池择时中的信号—卖出
7.5、止盈
7.6、止损
7.7、量化策略的评价指标
7.8、量化策略的制作:实例(一)
7.9、量化策略的制作:实例(二)
7.10、量化策略的制作:实例(三)
8、课程:用第三方平台开发双均线策略
8.1、聚宽平台的使用(一)
8.2、聚宽平台的使用(二)
8.3、聚宽平台的使用(三)
8.4、聚宽平台的使用(四)
8.5、日线的双均线策略(一)
8.6、日线的双均线策略(二)
8.7、日线的双均线策略(三)
8.8、日线的双均线策略(四)
8.9、日线的双均线策略(五)
8.10、双均线策略的优化
8.11、30分钟线的双均线策略(一)
8.12、30分钟线的双均线策略(二)
8.13、30分钟线的双均线策略(三)
8.14、30分钟线的双均线策略(四)
8.15、30分钟线的双均线策略(五)
8.16、30分钟线的双均线策略(六)
8.17、30分钟线的双均线策略(七)
8.18、30分钟线的双均线策略(八)
8.19、总结
9、课程: 如何利用行为金融学构建稳定的量化交易体系
9.1、思考题(一)
9.2、思考题(二)
9.3、认知偏差之一(一)
9.4、认知偏差之一(二)
9.5、认知偏差之一(三)
9.6、认知偏差之二
9.7、情绪偏差
9.8、策略案例
9.9、量化对冲基金策略行为金融学的应用(一)
9.10、量化对冲基金策略行为金融学的应用(二)
10、课程:期货趋势型策略开发
10.1、背景知识回顾—交易系统的核心要素(一)
10.2、背景知识回顾—交易系统的核心要素(二)
10.3、背景知识回顾—交易系统的核心要素(三)
10.4、背景知识回顾—期货交易与股票交易的区别(一)
10.5、背景知识回顾—期货交易与股票交易的区别(二)
10.6、背景知识回顾—期货交易与股票交易的区别(三)
10.7、用TB开发商品期货趋势型策略(一)
10.8、用TB开发商品期货趋势型策略(二)
10.9、用TB开发商品期货趋势型策略(三)
10.10、用TB开发商品期货趋势型策略(四)
10.11、用TB开发商品期货趋势型策略(五)
10.12、用TB开发商品期货趋势型策略(六)
10.13、用TB开发商品期货趋势型策略(七)
10.14、用TB开发商品期货趋势型策略—完整逻辑(一)
10.15、用TB开发商品期货趋势型策略—完整逻辑(二)
10.16、用TB开发商品期货趋势型策略—完整逻辑(三)
10.17、用TB开发商品期货趋势型策略—完整逻辑(四)
10.18、用TB开发商品期货趋势型策略—完整逻辑(五)
10.19、构建适当的投资组合
11、课程: 设定目标和自我评估—建立你自己的投资哲学
11.1、思考题
11.2、何为目标(一)
11.3、何为目标(二)
11.4、你的目标是什么(一)
11.5、你的目标是什么(二)
11.6、做一次严谨的自我评估(一)
11.7、做一次严谨的自我评估(二)
11.8、形成自己的交易观念(一)
11.9、形成自己的交易观念(二)
11.10、形成自己的交易观念(三)
11.11、投资哲学(一)
11.12、投资哲学(二)
12、课程:基于均线系统的多周期策略
12.1、均线多周期策略原理—择时(一)
12.2、均线多周期策略原理—择时(二)
12.3、均线多周期策略原理—周期和频率(一)
12.4、均线多周期策略原理—周期和频率(二)
12.5、均线多周期策略原理—均线系统
12.6、一个例子(一)
12.7、一个例子(二)
12.8、一个例子(三)
12.9、一个例子(四)
12.10、策略优化思路探讨
13、课程:短期反转策略的实战要点
13.1、短期反转策略原理(一)
13.2、短期反转策略原理(二)
13.3、代码讲解—短期反转的股票池
13.4、代码讲解—卖出、买入信号
13.5、回测
13.6、总结(一)
13.7、总结(二)
13.8、复盘时间(一)
13.9、复盘时间(二)
14、课程: 商品期货基础知识
14.1、期货市场概述
14.2、期货概述
14.3、期货市场构成
14.4、期货市场功能作用
14.5、商品期货品种与期货合约
14.6、不同交易与市场区别
14.7、期货交易术语(一)
14.8、期货交易术语(二)
14.9、期货交易制度
14.10、期货投资方法
14.11、套期保值
14.12、技术分析法
15、课程:随机入市策略的实现
15.1、课程安排
15.2、开盘区间突破策略
15.3、肥尾分布
15.4、厚尾效应的应用
15.5、隐藏在主力的目光下(一)
15.6、隐藏在主力的目光下(二)
15.7、股票多头随机策略代码实现(一)
15.8、股票多头随机策略代码实现(二)
15.9、股票多头随机策略代码实现(三)
15.10、股票多头随机策略初始结果(一)
15.11、股票多头随机策略初始结果(二)
15.12、股票多头随机策略实战更多思考(一)
15.13、股票多头随机策略实战更多思考(二)
15.14、期货型随机入市策略基本知识
15.15、期货型随机入市策略代码实现
15.16、多策略 多品种
15.17、关于入场点的进一步探讨
16、课程:最新回放
16.1、配对套利策略原理-8月8日—1
16.2、商品期货突破型实战策略-8月8日—2
16.3、商品期货突破型实战策略-8月8日—3
16.4、商品期货突破型实战策略-8月8日—4
16.5、商品期货突破型实战策略-8月8日—5
16.6、股票型Alpha策略与期货CTA策略原理-8月9日—1
16.7、上手搭建最简单交易系统-8月9日—2
16.8、上手搭建最简单交易系统-8月9日—3
16.9、上手搭建最简单交易系统-8月9日—4
16.10、上手搭建最简单交易系统-8月9日—5
16.11、搭建量化交易系统的基础-8月10日—1
16.12、搭建量化交易系统的基础-8月10日—2
16.13、期权套利策略原理-8月10日—3
16.14、期权套利策略原理-8月10日—4
16.15、期权套利策略原理-8月10日—5
16.16、期权套利策略原理-8月10日—6
16.17、实现模块化的交易系统-8月13日—1
16.18、实现模块化的交易系统-8月13日—2
16.19、实现模块化的交易系统-8月13日—3
16.20、实现模块化的交易系统-8月13日—4
16.21、用Python实现策略效果可视化—8月13日—5
16.22、用Python实现策略效果可视化—8月13日—6
16.23、数据管理子系统的实现—8月14日—1
16.24、数据管理子系统的实现—8月14日—2
16.25、数据管理子系统的实现—8月14日—3
16.26、数据管理子系统的实现—8月14日—4
16.27、用HTML5实现策略效果可视化 8月14日—5
16.28、用HTML5实现策略效果可视化 8月14日—6
16.29、因子管理子系统的实现—8月15日—1
16.30、因子管理子系统的实现—8月15日—2
16.31、因子管理子系统的实现—8月15日—3
16.32、因子管理子系统的实现—8月15日—4
16.33、用Python写一个自定义因子并进行检验——8月15日—5
16.34、零基础也能学量化——量化投资一月特训班-197001190211197001190213
16.35、用Python接入Tushare数据源来编写股票突破信号系统—8月16日—2
16.36、交易决策子系统——8月16日—3
16.37、交易决策子系统——8月16日—4
16.38、交易决策子系统——8月16日—5
16.39、交易决策子系统——8月16日—6
16.40、交易决策子系统 仓位管理、风险管理—8月17日—1
16.41、交易决策子系统 仓位管理、风险管理—8月17日—2
16.42、交易决策子系统 仓位管理、风险管理—8月17日—3
16.43、交易决策子系统 仓位管理、风险管理—8月17日—4
16.44、交易决策子系统 仓位管理、风险管理—8月17日—5
16.45、模拟撮合模块的实现和单元测试——8月20日—1
16.46、模拟撮合模块的实现和单元测试——8月20日—2
16.47、模拟撮合模块的实现和单元测试——8月20日—3
16.48、模拟撮合模块的实现和单元测试——8月20日—4
16.49、系统讲解怎么看裸K—8月20日—5
16.50、系统讲解怎么看裸K—8月20日—6
16.51、丰富你的信号系统—8月21日—1
16.52、丰富你的信号系统—8月21日—2
16.53、丰富你的信号系统—8月21日—3
16.54、系统讲解怎么看裸K—8月21日—4
16.55、系统讲解怎么看裸K—8月21日—5
16.56、量化策略的完整研发流程—8月22日—1
16.57、量化策略的完整研发流程—8月22日—2
16.58、用Python开发均值回复型股票策略1—8月22日—3
16.59、用Python开发均值回复型股票策略1—8月22日—4
16.60、用Python开发均值回复型股票策略1—8月22日—5
16.61、用Python开发均值回复型股票策略2—8月23日—1
16.62、用Python开发均值回复型股票策略2—8月23日—2
16.63、量化策略中必备的数学工具—8月23日—3
16.64、量化策略中必备的数学工具—8月23日—4
16.65、量化策略中必备的数学工具—8月23日—5
16.66、量化策略中必备的数学工具—8月23日—6
16.67、量化策略中必备的数学工具—8月23日—7
16.68、零基础也能学量化——量化投资一月特训班-197001190224197001190224
16.69、零基础也能学量化——量化投资一月特训班-197001190224197001190224
16.70、零基础也能学量化——量化投资一月特训班-197001190224197001190224
16.71、零基础也能学量化——量化投资一月特训班-197001190224197001190224
16.72、零基础也能学量化——量化投资一月特训班-197001190225197001190225






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